1937年1月13日，毛泽东从保安率中共中央机关进驻延安，当天延安各界群众代表在城内最好的“三仙园饭馆”盛情宴请了毛泽东、朱德和中央党、政、军领导人。不几天，毛泽东又代表苏维埃抗日民主政府回请了延安的各界干部群众代表，席间他鼓励延安人民借贷资金，发展经济，公平买卖，繁荣市场，把延安建设成和平繁荣的模范城。延安呈现一片祥和似春、人民安居乐业之景象。
但是，当时国共和谈还在紧锣密鼓地进行着，日军、国民党军的特务亦经常潜伏进来破坏捣乱，国共两党在陕甘根据地尚存双重政权，磨擦时有发生，土匪地痞也猖獗出没，动辄滋事，社会治安秩序颇为不宁。为保证中央和地方党政军机关的安全，为维护当地老百姓和一批批奔赴延安的抗日青年及中外记者们的切身利益不受侵害，边区政府及各县市均设立起了公安、保卫、警卫等机构，特别是在延安城内还专门建立了一支公安武装警察队伍。为迅即平安市井，抚慰市民，这支特殊的队伍交由延安市公安局直辖。
1938年5月，党中央决定成立冠名为延安市警察队的队伍，虽隶属市级建置，但在人员配备上却慎之又慎，优中选优。其人员主要是从中央机关保卫处特务队及镇守延安的各重要隘口检查站直接选调出来的，有些还参加过万里长征。该警察部队起初编制为35人，设正副队长2人、政治指导员1人，下设3个班。首任队长名叫邹理智，原来担任过中央保卫处特务队机枪班的班长。指导员陈昌奉，他曾是毛泽东主席的警卫员。副队长张智理也来自保卫处，曾当过特务队二排五班的班长。在正式组建警察队之前的2月份，许多战士就提前调动到延安市公安局治安科，进行了随班出勤和参与重大突发事件处置的集中训练和业务实践。这些人员由于政治可靠，军事素质极高，又经过三个多月的公安业务学习，因而保证了我党历史上首次，也是在中央所在地首次建立起的第一支公安武装警察队伍的整体素质。
同年8月，一方面为支援保卫河防，击退日军对边区的进攻，一部分兵力要布防黄河西岸要地；另一方面，为阻击日寇对华北的猖狂侵占，八路军主力4，5万人马开赴抗日前线，因而延安的正规部队留守极少，城池空虚。这一时期，一些领导同志主张中央机关应该跟着主力部队走，一便于指挥，二更为安全。毛泽东则坚持认为陕甘宁边区是10年内战后保存下来的惟一一块根据地，是我军出征抗日的惟一依托，这里地利人和，百姓真心向我，是党中央指挥前线作战、运筹抗战建国之要事的总后方和指挥中心，中共中央既然落脚于此，便要在这里扎根。于是，鉴于保卫中央和边区首府任务之需要，便迅即组建了有9000余人、8个警备团、肖劲光为司令员的八路军留守兵团。同时，着力加强了各级党政机关和地方上的保卫、公安力量。此时，延安市的公安武装警察队也大大扩编，人员增加到140多人，增设3个区队。比原来的人数增加了3倍。到1939年新春，边区政府又给延安市武装警察队配备了100多匹战马，除炊事班外，各区队人员每人有一匹马。这可是高规格的配备了，因为当时延安部队团旅级以上的首长、地方县市长以上的领导才有这种配置资格。
这支新型的公安武装警察队伍，因在中共中央和边区首府所在地，自然显得使命超然。但主旨还是一句话：“为人民服务。”正式建队时，首长刘福平在成立大会上曾这样告诫过大家：“我们这支警察部队，就是要全心全意为老百姓服务，诚心诚意地当好人民群众社会治安方面的勤务员，发扬我军爱护老百姓如父母、仇恨反动派和一切破坏分子如豺狼的优良传统，起根发苗开好头，瞄准案情打响第一炮！”
这第一支公安武装警察部队将内卫、特勤、交通、户籍、治安任务一肩挑，业务总揽，不分警种，凡是延安城镇的公安业务没有不管的。具体任务可分为三大项：一是要在中央和边区党政军领导参加的各种活动、讲演、聚会的重大场合负责安全警戒。二是在市区各主要道口和十字街口设置同定及游动的警哨，调解纠纷，维持秩序，保证城市秩序井然有序，各交通要道畅通无阻，险危之情及时排除。三是配合公安局查市场、查旅店、查户籍，力争把险情、敌情消灭在萌芽状态。他们平时把人员分成5个小组，把城域也划为5个区块(城内4个区，城外南市1个区)，采取定期不定期的例查、突击性检查与周期性查验、全方位巡查与重点检查相结合的各种办法，织就了一张捕捉敌特反坏分子的天罗地网。特别是对人口流动极大、隐患极多的各骡马店，他们要做到每晚必查，雷打不动。
说来有趣的是那配备的警察服装，起初给干警带来不少的麻烦。警服从头到脚一身黑色，帽子虽与八路军的式样一致，可没有订帽徽，领章是铝制的，正面上的“边警”两个字，即“边区人民警察”的简称，稍远一点就看不清楚，况且老百姓十有八九也不识字呀！所以，他们刚上街，老百姓竟把他们当成了国民党的“黑狗子”，躲避开来的不少，有些还跟在他们身后连唾带骂。许多警察同志为此受了不少气，颇想脱下这身“黑皮”，回正规部队去，闹起了思想情绪。可回到驻地，大家坐下来学习讨论，倒理出了头绪。他们认为：目下咱们与国民党合作，边府和八路军的首长还要国民政府任命，咱们警察队的警服自然也要与人家保持基本一致嘛。咱不在乎其表而应看重其内，“蓬莱本虚，民意当择”，只要用为人民服务的精神感化人、说服人，终能达到日久见警心、路遥知警力的目的。有些同志又气又笑又认真地发言说：“鲁迅先生俯首甘为孺子牛，咱们就是要甘做人民的看家‘狗’！”
这年初冬，日本鬼子在与内蒙古接壤的神府地区及黄河东岸的岢岚、五寨，以及吴堡宋家川渡口多次进攻我河防部队，天上有飞蹿之战机，河中有飚飞的利船，岸上有轰鸣的大炮，但就是攻不过黄河，实现不了侵占边区一寸土地的阴谋，倒落得折兵损将，连失所占地盘。恼怒之下，日军竟密谋策划了空袭延安的罪恶计划。
1938年12月20日。日军遣6架飞机，突然侵入圣洁的延安上空，忽而高飞轰鸣，忽而低垂侦探。恰巧，这天是个星期日。又遇集市。干部、军人、市民逢闲人城，街道上人头攒动。老百姓是扯马赶驴，抱鸡拉猪，吆喝着卖菜卖饭的，涌满了城内外各个市场和路面。那个时候，哪有什么雷达和预警系统，谁也无法预知空袭的事情。当时市警察部队除派往街口、路口的执勤人员外，大部分警员留在住地。尽管延安已经成立了先后以高岗和滕代远为司令员的防空司令部，但也无绝佳的对付空袭的办法，只能是听见飞机响，即敲响宝塔山和清凉山上的防空古钟。急促的钟声传出，城内人马更是拥挤，街道像炸了锅一般。那些曾经历过无数次战场考验的在家的警员像打冲锋一般冲出了院落，跑上了街头。
著名作家、当时在陕甘宁边区文协工作的柳青，目睹了日军飞机对延安的首次轰炸，亲见了在轰炸中四处布岗的延安警察队伍及他们舍身救群众的场景。他在《空袭延安二日》一文中，曾真实记述道：日军飞机头一圈轰炸过去后，我拼命挤出城门洞，在日机用枪向南郊扫射的情况下，我跃过延河浠泥滩，爬上清凉山的万佛洞。当日军飞机渐远的时候，我才与躲难的人们从这佛洞口瞥一眼西山根下的延安城。“不对！我没有瞥见延安城。我只看见西山下飞扬齐人的尘土，和稍偏南一点的熊熊火焰与缭绕腾空的一柱柱浓烈的烟硝。那座为青年人所向往的，为诗人们所歌颂的，为法西斯所畏惧的英雄山城，今天为尘土和烟硝所笼罩着。城里跑得快的人不断在河渠里、草丛中避难。下了山，别人不敢进城，我则大胆地径直走上街去。”他清清楚楚地看到“一队穿新的黑色棉衣制服的警察，由南边街头喳喳地开过来，穿出这一块死境(指被轰炸较重的延安南关大街)，开到市中心去了。”
当警察部队在市中心拼命疏导人群、转移人员之际，日军飞机已向中央机关和毛泽东等主要首长住的凤凰山麓及城区的主要建筑投下了数十枚炸弹，顿时延安城屋倒墙塌，弹石与血肉横飞，哭喊声响成一片，惨不忍睹。光华书店在礼拜日是最热闹、最拥挤的地方，各院校的学生、各机关的青年干部常利用这难得的休息日来这里购买书籍和文化学习用品。通往书店的土坡上横横竖竖地摆着不少残臂断腿的尸体。有3个抗大的女学员扭在一起躺卧在血泊之中，她们的身边还散落着刚买来的许多抗日书籍和尚未书写的新的笔记本。她们的脑汁涂在黄土坡上，四肢血淋淋地被震撒周边，惨不忍睹。这时，二区队的战士小王到十字路口执勤，突然发现一位乡下老大爷被这般场景吓懵了，呆在路口不动。此时敌机又从东山头折回延安城向下俯冲扫射了，他飞一般冲了过去，一把把这位老大爷按倒在地，用自己的身躯紧紧掩护着，直到敌机飞去，才拉起老大爷跑到安全地带。还有两个警察，耳朵都被日军飞机投掷的炸弹震聋了，仍然不下火线，英勇顽强地坚持疏散着惊恐的人群。
这里特别值得提及的是一位陕北籍的名叫杨风梁的公安干警。他为救护老百姓献出了自己年仅33岁的宝贵生命。他出身贫寒，因大灾之年聚集数百名庄稼汉进行抗捐抗税斗争，被县衙通缉，致有家难返，遂只身逃往延安。1935年他加入了党组织，并当了延安一支游击队的队长，后又被任命为县保卫局局长。他事业心极强，警惕性极高，搞公安这一行真可谓是“马动拳毛，雕启睡眼”，侦探致密，捕捉神速，他带领精干人员拔了不少隐藏很深的“钉子”，捣毁了不少死心蹋地与敌联络的“老窝”，深受延安人民的爱戴。此次日军飞机轰炸的时候，他正在边区政府学习，他马上同其他学员奋不顾身地冲上街头，组织群众到临近的石崖下和山洞里躲避。可是一位老大爷和老大娘手里均提个大包袱舍不得甩掉，踉跄不前，身边的小孙子揪着爷爷的后衣襟吓得大哭大叫。杨风梁冲上前去，将小孩抱在自己怀中。这时，一颗炸弹呼啸着从高空里明晃晃地向下蹿来，他即刻大喊一声“卧倒”，便护着小孩趴倒在地。“轰隆”一声巨响过后，两位老人和小孩均安然无恙，而杨风梁大腿却被炸掉一大块肉，在血泊中昏死过去。当边区政府派人把他送往李家洼中央医院时，因流血过多，已无法抢救了。得救的孩子和爷爷、奶奶赶往医院，“扑嗵”一声跪在英雄的膝下，磕头捶胸，放声痛哭。前来吊唁的干警亦凄然泪下。
日军飞机对延安的第一次轰炸，集中在20、21日两天。据延安市公安局的布告披露：此次，日军飞机共向延安这弹丸小城投掷了159枚重镑炸弹，毁坏房屋达380多问，炸死炸伤我军民152人。敌机除了将中共中央的党政军领导机关作为轰炸的主要目标外，还把繁华的延安市井上的商贸中心作为轰炸对象。如刚用石块铺砌了街道的延安南大街，不仅有较大的旅馆、饭馆，还有最具规模的合作社、停车场等。日军飞机的炸弹接连炸中了南街的一个个骡马店、茶馆、酒馆、货铺。一个杂货铺中了燃烧弹，大火将房子和货物均烧成了灰烬；一个骡马店里，几十匹大牲口被炸得血肉横飞。整个南大街上，房屋成了一片瓦砾，电线像麻绳一样缠绕在歪斜的椽头上。
敌机飞走后，警察部队马上又投入了整个中央和边府机关向农村乃至城郊大转移的保卫T作中，同时还要继续重点维护好市面商贸交易治安，防范不法之徒乘火打劫，要使这特定环境中老百姓的损失降到最低程度。他们在残垣断壁中守护着尚未返城的市民的家园，守护着老板和职员尽数跑散的商店铺面。一区队两个非常年轻的小警察从北门里西山脚下发现被炸死的一位国民党军官的尸体，拣到一只沾满尘土的手提皮箱，打开一看有一大叠法币、许多金条及金戒指之类的贵重物品。他们将这些东西全部上交组织并在最短时间内原封不动地转交给了死者的亲属。城内曾招待过毛泽东、朱德等中央首长的极负盛名的“三仙园”饭馆，在日军飞机轰炸后，店门敞开，不见一人，可卤好的浑鸡整鸭和炖好的牛羊肉，还有粉条大烩菜等，却大盘大锅地摆放在灶面和桌案上。巡护在这里的延安警察忙得十多个小时没吃饭了，饥肠辘辘，口水直流，可硬是肉菜未动一筷，酒水未喝一口，直到酒馆店员返回，才如数清点交接，店老板感动得哽咽泪流，抱拳相谢！
在日军的空袭中，延安的警察和保卫干部表现出了为人民舍生忘死的高贵品质，市民和老百姓看在眼里，记在了心上，彻底转变了过去的看法。许多同志自愿报名参加公安警察部队和与其经常性联络的相关组织，争当他们的“耳目”和替补队员。老百姓心悦诚服地夸赞说：“延安的警察和白区的黑狗子可真是两回事，他们和红军、八路军是一模一样的，的确是咱老百姓的亲兄弟呀！”
从1938年到1947年这10个年头里，延安市警察部队长期为延安的干部群众排忧解难，亲若一家，同时与正规部队密切协作，共建钢铁长城，赢来了边区人民长达10年的幸福安宁，保证了边区军民整风学习及大生产运动的正常有序进行，并促成了工农商贸各业和文化教育事业全面发展的大好局面，陕甘宁边区成为模范根据地，延安更成为万众向往的英雄都城。
1947年初春，在胡宗南部队大举进犯延安的时候，这支警察部队又换上了军装，整编到战斗部队序列，投入到在陕北山洼里又一场历史性大转折的决战战场去了。但代之的是我各解放区大中城市纷纷建立起来的公安武装警察机构和庞大的警察队伍，共和国的史册上业已记录下了“延安警察”这个响亮的名字！